расчет центрального страйка опциона

Пут-колл ратио Акции = 2,85 (новый рекорд по ратио в акциях, похоже, на малейшей коррекции физики рвутся покупать путы, что опять же говорит не в пользу падения )PP( Читать даль

Пут-колл ратио фьючерс РТС = 0,56

Оборот по опционам на самые ликвидные акции составил 359 млн рублей, что тоже является очень высоким значением. Но надо заметить, что бОльше 50% этого оборота была сделана в путах на Лукойл и на сбербанк со страйками 1900 и 95 март. P

Оборот по опционам на фьючерс РТС установил новый максимум с начала года и составил 15.4 млрд рублей.

Рынок сегодня слегка корректируется. Однако, на конец роста это не похоже. За всё время торговли фьючерсом РТС, ни разу не было такого, чтобы мощное движение вниз происходило на падающем открытом интересе. Соответственно, максимум чего пока можно ждать это очередной проторговки на текущих уровнях или продолжения роста в ближайшее время.P

Для примера, выкладываюPкартинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно вPрезультате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов»PсPтекущими параметрами невозможна.( ) +7Ключевые слова: ,   29 января 2013, 23:51 | Обзор сегодняшнего рынка

PP Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.

+6Ключевые слова:   30 января 2013, 14:23 | PP Предыдущие посты тестирования стратегии.

Такая картинка в моменте:

В части профита поза практически стоит на месте, поскольку результаты от тэты пока не велики, а вола приподнимается, хоть и немного, но ощущается. Хеджирование дельты, как и планировал осуществлял через фьючи. Правда не всегда успешно. На выходе на 164000 были куплены 20 фьючей, которые на откате были проданы по стопу.

30 января 2013, 15:08 | Итак, половина пути, в смысле срока до экспирации, пройдена. Поза в значительной степени потяжелела. Охвачены полностью 155, 160 и 165 страйки. Готов освоить еще 170, хотя не уверен, что будем там.

опционы / Поиск по тегам / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на рынке.